De URM-DC applicatie vraagt op fondsniveau als input om de 2000 door DNB periodiek gepubliceerde scenario en om de cashflows van de vastrentende waarden van het fonds.
Na upload (Excelbestand) in de beheeromgeving van de benodigde fondsgegevens wordt vanuit de beheeromgeving een service aangeroepen die de input vertaalt naar de scenarioset voor de bestaande DC-berekening. Als input is hiervoor nodig een mapping van de fondsspecifieke beleggingsportefeuille naar de twee beleggingscategorieën (risicovrije vastrentende waarden en zakelijke waarden) van DNB.
Implementatie in bestaande processen en applicaties
De bestaande scenario-berekening is uit te breiden met een modus voor de reguliere berekening of de URM-variant. De performance blijft gewaarborgd omdat het niet nodig is het scenariobestand telkens opnieuw in te lezen.
Op basis van klantspecificaties wordt het gewenst model gerealiseerd waarbij de dienstverlening bestaat uit:
- Realisatie van batch-functionaliteit om de URM-berekening voor meerdere deelnemers tegelijk te berekenen;
- Realisatie van een webservice om direct calls op uit te voeren;
- Ondersteuning bij het koppelen van de webservice aan andere applicaties;
- Ondersteuning bij het testproces. Desgewenst met behulp van een geautomatiseerd testproces; de automatische URM-berekening van een testpopulatie wordt vergeleken met vooraf gedefinieerde uitkomsten.
NB: voor DC is voor de URM-berekening alleen de generieke methode beschikbaar. Dit wordt verwezenlijkt door DNB-scenario’s te vertalen naar fondsspecifieke scenario’s en deze ofwel binnen een bestaand DC-model ofwel binnen een nieuw te bouwen model te gebruiken.